該館所在地原為一九九九年十二月二十日中葡政府進行澳門政權交接儀式的場館，該場館拆卸後，即成為澳門文化中心廣場的一部分。自二零零三年三月起，於原地點動工興建澳門回歸賀禮陳列館，二零零四年十月竣工，同年十二月正式開幕。